葛蘭碧八大法則

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葛蘭碧八大法則的運作,是利用價格與其移動平均線的關係作為買進與賣出訊號的依據。

其認為價格的波動具有某種規律,但移動平均則代表著趨勢的方向。
因此當價格的波動偏離趨勢時(即價格與移動平均的偏離),則未來將會朝趨勢方向修正所以發生偏離時,是一個買賣訊號。

我們將目前價格與均線的差距稱為乖離(bias) ,即bias=price - ma, 其中ma為移動平均(moving average)。
當乖離越大時,價格修正的可能性就越高,但另一方,若趨勢在加速發生時,亦可預期未來乖離將會擴大。
因此乖離亦為一個觀察指標。

另一方面,移動平均線是較長期的價格發展線,因此相較於價格線而言,移動平均線具有一種趨勢的概念,
且平均的日期越大,所代表的時間刻度就越大。但當趨勢發生改變時,長天期的趨勢線還沒有感受到時,價格將會先反應

在這個時候,價格線將與移動平均線發生交叉現象,代表著趨勢改變的意義,因此價格與均線的關係亦是觀察指標。
而葛蘭碧八大法則,即結合利用上述二項觀察指標的原理,所歸納出的一個買進賣出訊號。


四個買進訊號 

A點:價格向上突破移動平均線,代表原有趨勢開始翻揚向上,因此這個黃金交叉為波段的買進訊號。 

B點:乖離不大,但因趨勢正加速發展,預期乖離將擴大,為買進訊號。B點為初升段的修正波段,且沒有跌破
均線,顯示 趨勢持續加速發展。 

C點:上升段中的急跌,跌破均線後的反彈點,均線仍處於上升階段,顯示後勢仍具行情,因此急跌後反彈為買進訊號。 

D點:價格自高點跌破均線,並且跌深,此時發生了價格偏離均線很大,因此預期這現象將有所修正,為買進訊號。


四個賣出訊號 

E點:雖然處於上漲階段,但價格短線漲幅過大,以致於與移動平均線的偏離過大,預期短時間內將會有獲利
賣壓湧現,價格將有所修正,因此為賣出訊號。

F點:趨勢線已向下,且價格由上跌破趨勢線,表示趨勢發生反轉,這死亡交叉為波段的賣出訊號。

G點:乖離不大,但因趨勢正開始加速發展,預期乖離將擴大,價格下跌速度快,為賣出訊號。
G點為初跌段的反彈波段,且沒有突破均線,顯示趨勢持續加速發展中。

H點:價格發生突破後迅速拉回,即為假突破訊號,為趨勢持續的意義。並且此時均線仍然向下,為賣出訊號。


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  由於其運用均線,因此訊號的發生將產生時間落差。

會有假訊號產生。


選擇適當的時間來作移動平均。當所選的時間較短時,則訊號的時間落差將減小,但假訊號會較多。
而另一方面,選擇較長的時間來作移動平均,則所得到的訊號會顯著有效,但會具時間落差的缺點。



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