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詹姆斯·西蒙斯(James Simons,1938年-)是美國數學家、投資家和慈善家。是世界級的數學家,也是最偉大的對沖基金經理之一。

  西蒙斯1958年畢業於麻省理工學院,1962年在伯克利加州大學獲得博士學位。他曾任教於麻省理工學院、哈佛大學和紐約州立大學石溪分校。陳-西蒙斯形式就是以陳省身和他命名的。1976年,他獲得了美國數學會的範布倫獎。

  2005年,西蒙斯成為全球收入最高的對沖基金經理,凈賺15億美元,差不多是索羅斯的兩倍;從1988年開始,他所掌管的大獎章基金年均回報率高達34%,15年來資產從未減少過。

  西蒙斯幾乎從不雇用華爾街的分析師,他的文藝復興科技公司里坐滿了數學和自然科學的博士。用數學模型捕捉市場機會,由電腦作出交易決策,是這位超級投資者成功的秘訣。

    作風低調的西蒙斯很少接受採訪,不過自從他放棄了在數學界如日中天的事業轉而開辦投資管理公司後,二十多年間,西蒙斯已經創造了很多難以企及的記錄,無論從總利潤還是凈利潤計算,他都是這個地球上最偉大的對沖基金經理之一。

  以下是一些和西蒙斯有關的數字:1988年以來,西蒙斯掌管的的大獎章(Medallion)對沖基金年均回報率高達34%,這個數字較索羅斯等投資大師同期的年均回報率要高出10個百分點,較同期標準普爾500指數的年均回報率則高出20多個百分點;從2002年底至2005年底,規模為50億美元的大獎章基金已經為投資者支付了60多億美元的回報。

  這個回報率是在扣除了5%的資產管理費和44%的投資收益分成以後得出的,並且已經經過了審計。值得一提的是,西蒙斯收取的這兩項費用應該是對沖基金界最高的,相當於平均收費標準的兩倍以上。高額回報和高額收費使西蒙斯很快成為超級富豪,在《福布斯》雜誌2006年9月發佈的“400位最富有的美國人”排行榜中,西蒙斯以40億美元的身家躋身第64位。

數學怪才狂飆華爾街
  他是一位世界級的數學大師,和我國著名數學家陳省身發現了“Chem-Simons幾何定律”;他同時又是億萬富翁,是華爾街年薪最高的基金經理人和操盤手。他運用統計方法建立風險投資的數學預測模型,創下了驚人的投資回報率,自1988年以來,年均報酬率高達34%,超過金融大鱷索羅斯!

  這個人就是美國Medallion對沖基金負責人——詹姆斯·西蒙斯。一個人們眼中有點近乎偏執的數學怪才。


因偏執而成功
  今年67歲的西蒙斯畢業於麻省理工大學數學系,後來又獲得伯克萊加州大學數學博士學位。曾任教於麻省理工大學、哈佛大學和紐約州立大學石溪分校。

  在數學領域工作15年,數學研究正處於高峰時,西蒙斯轉入金融界,開始創立私人投資Medallion對沖基金。經過多年研究,他發明瞭一套運用統計方法建立風險投資的數學預測模型。西蒙斯領導Medallion對沖基金會以電腦運算為主導,運用數學模型在全球各種市場上進行短線交易。依靠這種策略,他從一個天才數學家變身成為華爾街億萬富翁,被譽為“地球上最好的基金經紀人”。西蒙斯領導著50億美元的對沖基金,自1988年創立以來,年均報酬率高達 34%。2004年,西蒙斯光是佣金就賺了5億美元。

因偏執而獨特
  西蒙斯的公司一共有140名員工,其中1/3擁有數理博士學位。他從不雇用華爾街分析師,而是喜歡身邊圍繞著一群“怪胎”。這群超級“怪胎”的專業領域千奇百怪,包括天體物理學、數學理論、電腦科學。這和華爾街完全沾不上邊。然而,他正是依靠這些“怪胎”專家,運用量化策略從龐大的市場中篩選數據,找尋統計上的關係,找到預測商品、貨幣及股市價格波動的模式。後來華爾街雖然也有其他對沖基金採取了相同的策略,卻遠遠不及西蒙斯那樣成功。

  

詹姆斯·西蒙斯—模型先生
  針對不同市場設計數量化的投資管理模型,並以電腦運算為主導,在全球各種市場上進行短線交易是西蒙斯的成功秘訣。不過西蒙斯對交易細節一直守口如瓶,除了公司的200多名員工之外,沒有人能夠得到他們操作的任何線索。

   文藝復興科技公司的旗艦產品——大獎章基金成立於1988年3月,到1993年,基金規模達到2.7億美元時開始停止接受新資金。現在大獎章基金的投資組合包含了全球上千種股市以及其他市場的投資標的,模型對國債、期貨、貨幣、股票等主要投資標的的價格進行不間斷的監控,並作出買入或賣出的指令。

  當指令下達後,20名交易員會通過數千次快速的日內短線交易來捕捉稍縱即逝的機會,交易量之大甚至有時能占到整個納斯達克市場交易量的10%。不過,當市場處於極端波動等特殊時刻,交易會切換到手工狀態。

  和流行的“買入並長期持有”的投資理念截然相反,西蒙斯認為市場的異常狀態通常都是微小而且短暫的,“我們隨時都在買入賣出賣出和買入,我們依靠活躍賺錢”,西蒙斯說。

  西蒙斯透露,公司對交易品種的選擇有三個標準:即公開交易品種、流動性高,同時符合模型設置的某些要求。他表示,“我是模型先生,不想進行基本面分析,模型的優勢之一是可以降低風險。而依靠個人判斷選股,你可能一夜暴富,也可能在第二天又輸得精光。”

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