由於各商品之漲跌幅制度多為百分比制,故一定範圍點數之計算方式亦採百分比制,僅公債期貨因漲跌幅為固定點數制,其一定範圍點數之計算方式亦採固定點數制。各商品一定範圍點數之計算方式詳下表:

類別 商品 一定範圍點數之計算方式
單式委託 期貨時間價差委託
指數期貨 TX 臺股期貨 ± 前一日標的收盤指數 0.5% ± 前一日標的收盤指數 0.25%
MTX 小型臺指期貨
T5F 臺灣50期貨
XIF 非金電期貨
TE 電子期貨
TF 金融期貨
GTF 櫃買期貨
黃金期貨 GDF 美元黃金期貨 ± 前一日期貨最近月契約結算價 0.5% ± 前一日期貨最近月契約結算價 0.25%
TGF 新台幣黃金期貨
公債期貨 GBF 公債期貨 ± 0.5點 ± 0.25點
指數選擇權 TXO 臺指選擇權 ± 前一日標的收盤指數 0.2% N.A.
TEO 電子選擇權
TFO 金融選擇權
XIO 非金電選擇權
GTO 櫃買選擇權
黃金選擇權 TGO 黃金選擇權 ± 前一日期貨最近月契約結算價 0.2%
個股類 STF 股票期貨 ± 當日標的證券開盤參考價 1% ± 當日標的證券開盤參考價 0.5%
STO 股票選擇權 N.A.

  倘若該等委託之買單(或賣單)於加上(或減去)一定範圍之點數後,不符合最小跳動點,則買單無條件進位(或賣單無條件捨去)至符合最小跳動點之單位,以使該等委託單至少有加上(或減去)1個最小跳動點。另若該等委託於加上(或減去) 一定範圍之點數後,買單(或賣單)轉換後之價格超過漲停價(或跌停價),則改以漲停價(或跌停價)作為該買單(或賣單)之限定價格。

 

 
 
 
一、              
臺灣期交所自103年5月12日起實施盤前資訊揭露,同時規定開盤前2分鐘(8:43~8:45)不可刪、改委託,僅得新增委託
另將同價委託撮合優先順序由隨機調整為時間優先,以增加較早揭露資訊之參考價值。
 
二、 
期交所為提供交易人更多樣化的委託種類,自103年5月12日起,除現有「限價委託」及「市價委託」外
新增「一 定範圍市價委託」,提供交易人一種不需指定委託價格,但可將成交價格限制在一定範圍內之委託單。
 
三、              
日盛為提供交易人較佳保證金計收方式及部位揭示更明確,新增「策略保證金減省」功能自103年5月12日上線後
將取消原保證金最佳化功能,相關注意事項及作業方式如下:
 
1.   5/12「策略保證金減省」正式上線後,原保證金最佳化之交易人未申請保證金減省之客戶部位仍是組合部位
所委託成交的部位則以一般策略保證金方式計算
 
2.   預約申請時間自5/2~5/9提供交易人書面及網路申請,書面文件交易人需簽署「A13-國內期貨交易保證金減省同意書」
 
第三點的意思就是, 假設今天有選擇權的組合單
Sell  9100 call 
Buy 9000 call 
 
之前是需要組起來, 保證金才是5000
現在不用組 , 系統就只會收取保證金5000而已
 
如果將Buy 9000 call 平倉, 系統會改收Sell  9100 call  保証金(增加) 
 
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日盛期貨 營業員 秉暉- HTS,STS 程式交易 API,條件單,閃電下單,觸及市價

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